ماشین لرنینگ در معاملات فارکس

اغلب معامله‌گران فارکس در تطبیق خود با سرعت رشد تکنولوژی و پیدایش ابزارهای آنالیز تکنیکال نوظهور با مشکل مواجه می‌شوند.
پیشرفت هوش مصنوعی و یادگیری تکنولوژی ماشین لرنینگ از جمله چالش‌های پیش روی معامله گران است.
در تمام صنایع از جمله دنیای معاملات، یادگیری ماشین لرنینگ یکی از داغ ترین موضوعات مورد بحث است.

در مقاله امروز، می خواهیم دریابیم که این فاکتور چه تاثیری در روند فعالیت شما می‌‌گذارد و نتیجه آن چیست.

راه‌های انجام معاملات فارکس

فرآیند تبدیل یک ارز به ارز دیگر به عنوان معاملات ارز خارجی یا فارکس شناخته می شود.
عواملی مانند حجم معاملات، سرمایه گذاری، گردشگری و ریسک ژئوپلیتیکی بر ارزش هر ارز تأثیر می گذارد.
معامله‌گران معاملات خود را بر اساس لات یا واحد‌های ارزی خرید و فروش می‌کنند.

اندازه یک لات نرمال برابر با 100000 واحد است، معامله‌گران معمولاً بسته به اهداف معاملاتی خود از یکی از روش‌های زیر برای معاملات فارکس استفاده می‌کنند:

اسپات فارکس

در بازار اسپات، جفت ارزها در زمان‌های واقعی تغییر می‌کنند و قیمت آنها با توجه به عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
در این نوع از معاملات، دو ارز مستقیما، در کم‌ترین بازه زمانی معامله می‌شوند و اغلب به جای عقد قرارداد، به صورت نقدی و بدون هیچ نرخ بهره‌ای معامله می‌شوند.
معاملات اسپات یکی از رایج‌ترین انواع معاملات فارکس است.

قراردادهای خصوصی

معامله گران فارکس می‌توانند به جای اجرای فوری یک معامله، قراردادهایی را (خصوصی) با معامله‌گر دیگری منعقد کنند.
در این شرایط دو طرف معامله بدون توجه به نرخ کنونی بازار، حجم مشخصی از معاملات ارز را با قیمت احتمالی آن در آینده، تعیین می‌کنند.

به این ترتیب معامله‌گران می‌توانند ارز مورد نظر را در حجم از پیش تعیین شده و تاریخ دقیق مورد نظر در بازارهای فیوچرز خرید و فروش کنند.
برخلاف بازار فوروارد که در آن معامله‌گران یک قرارداد قانونی منعقد می‌کنند، این نوع از معاملات به صورت خصوصی بین معامله‌گران اجرا می‌شود.

ماشین لرنینگ چیست؟

ماشین لرنینگ (ML) مطالعه الگوریتم‌های کامپیوتری است که در طول زمان از طریق تجربه و کار با داده‌ها در حجم بالا انجام می‌شود.
این علم به عنوان زیر شاخه‌‌ای از هوش مصنوعی طبقه‌بندی می‌شود.
ML در معاملات فارکس اهمیت زیادی دارد زیرا به عنوان یک تکنولوژی جدید می‌تواند باعث آسان‌تر و راحت‌تر شدن معاملات شما شود.

برای استفاده از ماشین لرنینگ در معاملات فارکس، ابتدا باید الگوریتم‌هایی بسازید.
این الگوریتم‌ها برای کشف الگوها و پیش‌بینی رویدادهای آینده از داده‌‌ها استفاده می‌کنند.

ماشین لرنینگ در صنعت فارکس

طیف وسیعی از ابزارهای الگوریتمی که بر پایه ماشین لرنینگ کار می‌کنند در معاملات فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرند.
به عنوان مثال SVM را در نظر بگیرید.
SVM یا Support Vector Machine یک زبان لرنینگ ماشین برای دسته بندی داده‌ها است.
این زبان به دلیل سهولت استفاده در دسته بندی داده‌ها، طرفداران زیادی دارد.
از مرزهای تصمیم‌گیری برای پارتیشن‌بندی مجموعه داده‌ها در SVM ها استفاده می‌شود.\

در معاملات فارکس، SVM برای پیش بینی یک روند یا ارزیابی صعودی یا نزولی بودن روند مورد نظر در بازار استفاده می‌شود.
این کار با ساختن ابر صفحه‌ها (hyper-planes) بین highها و lowهای یک روند انجام می‌شود.
روند صعودی با ابر صفحه فوروارد نمایش داده می‌شود، در حالی که یک روند نزولی با ابر صفحه بکوارد نشان داده می‌شود.
سام هریس، نویسنده فناوری در Origin Writings و Brit Student توضیح می دهد که از ابر صفحه‌ها برای طبقه‌بندی داده‌های جدید استفاده می‌شوند.
اصطلاح دیگری که کاربرد آن را بررسی خواهیم کرد «شبکه اعصاب» نام دارد.
شبکه عصبی روش دیگری بر پایه ماشین لرنینگ است که در صنعت فارکس نیز استفاده می‌شود.
از این روش برای آنالیز داده‌های بازار(مقادیر اندیکاتورهای تکنیکال و فاندامنتال) و پیش‌بینی متغیر هدف (قیمت پایانی، نتیجه معاملات و غیره) استفاده می‌شود.

جالب است بدانید که چنین متدی با توجه به کارکرد نورون‌های بیولوژیک انسانی پایه‌ریزی شده‌اند.
تلاش برای پیش بینی روند‌های آینده بازار فارکس از جمله مشکلات رگرسیون در فارکس است.
همچنین، تعیین میزان موفقیت یک روند در آینده نیز از جمله مشکلات طبقه‌بندی در فارکس به شمار می‌رود.
همیشه درباره دو موضوع مطرح شده در بالا اختلاف نظر وجود دارد.
شبکه عصبی این دو چالش را به وسیله ترکیب قیمت‌های low و high روز گذشته با قیمت‌های high و low هفت روز گذشته (جهت تعیین قیمت‌های روز بعد) حل می‌کند.

استفاده حداکثری از ماشین لرنینگ در فارکس

استفاده از ماشین لرنینگ در بازار فارکس مزیت‌های زیادی دارد، به گونه‌ای که به کار بردن آن در بررسی قیمت می‌تواند باعث شفاف‌تر شدن شرایط شود.
ماشین‌ لرنینگ در بازار فارکس می‌‌تواند باعث خودکار شدن خرید و فروش لات‌ها شود.
همچنین این روند باعث می‌شود که معامله‌گران فارکس برای انجام معاملات در سرعت و دقت بالا با هم رقابت کنند.
در ماشین لرنینگ از داده‌‌های گذشته برای تصمیم‌گیری‌‌های آینده استفاده می‌شود.

در نتیجه، باید گفت که این ابزار داده‌های قبلی (متغیرهای پیش‌بینی‌کننده) را برای پیش‌بینی مقادیر فعلی ارز(متغیرهای هدف) آنالیز می‌کند.
الگوریتم ML متغیرهای هدف را با استفاده از متغیرهای پیش بینی کننده، تعیین می‌کند.
همچنین، این ابزار به توانایی معامله‌گر برای نظارت و اجرای معاملات در بازارهای مالی مختلف کمک می‌کند.
هرچه تعداد بازارهایی که قابلیت سودرسانی را داشته باشند بیشتر شود، معامله‌گر در انتخاب پربازده‌ترین بازار بهتر تصمیم‌گیری می‌کند.
در نتیجه، معامله‌گرانی که از ماشین لرنینگ استفاده می‌کنند، می‌توانند بازده معاملات را افزایش و در عین حال ریسک معاملات خود را کاهش دهند.