درک سیستم معاملات آربیتراژ فارکسسیستمهای معاملاتی آربیتراژ فارکس میتوانند در صورت اجرای صحیح، فرصتهای کسب سود را در شرایط کم ریسک برای شما فراهم کنند.
در واقع ایده اصلی این است که با شناسایی سریع قیمتگذاریهای نادرست، از تفاوت قیمتها سود ببریم.
در این روش معمولا معاملهگر یک نماد معاملاتی را با قیمت پایین خریداری میکند و بلافاصله با فروش نماد معاملاتی با قیمت بالا از اختلاف قیمتها سود بدست میآورد.
در این مقاله تصمیم گرفتهایم به استراتژیهای اصلی آربیتراژ در بازار فارکس و اینکه آیا معاملهگران خرد میتوانند از آنها برای رشد حساب معاملاتی خود استفاده کنند، بپردازیم.
آربیتراژ چیست؟
آربیتراژ نوعی معامله است که در آن یک معاملهگر به دنبال قیمت گذاری اشتباه دارایی در بازه زمانی کوتاه است.
در اینروش معاملهگر دارایی را با قیمت پایین خریداری میکند و در عین حال همان نماد را با قیمت بالا میفروشد.
بنابراین، معاملهگر نماد معاملاتی را در بورسی که قیمت آن پایین است خریداری میکند و در عین حال همان نماد را در بورس با قیمت بالا، میفروشد.
این روند میتواند به معاملهگر کمک کند بدون قرار گرفتن در معرض ریسک از خرید و فروش نماد معاملاتی خود سود کسب کند.
انواع آربیتراژ در بازار فارکس
آربیتراژ دو ارزی
این روش شامل معامله یک جفت ارز از دو بروکر مختلف است.
یک معاملهگر پوزیشن خود را در بروکری که نرخ ارز کمتری را ارائه میدهد، لانگ میکند و بلافاصله پوزیشن را با بروکری که همان ارز را با نرخ بالاتر عرضه میکند، شورت خواهد کرد.
در این صورت فرد میتواند در مدت زمان کوتاهی با استفاده از اختلاف قیمتها بدون قرار گرفتن در معرض ضرر معاملاتی، سود بدست آورد.
توجه داشته باشید که قیمتها در نهایت در بروکرهای مختلف با یکدیگر برابر خواهند شد.
برای مثال، نرخ جفت ارز EUR/AUD در یک بروکر برابر با 1.8950 و در بروکر دیگر برابر با 1.8955است.
شما میتوانید با خرید در بروکر اول، 5 پیپ سود به دست آورید و در عین حال دارایی خود را در بروکر دوم بفروشید.
اگر قیمت در بروکر اول، 2 پیپ افزایش یابد و در بروکر دوم 3 پیپ کاهش یابد، عملاً 5 پیپ سود بدست میآورید.
در نهایت میتوانید با همگرا شدن قیمتها هر دو معامله را ببندید.
استراتژی آربیتراژ به یک رویکرد خودکار برای انجام معاملات با توجه به اختلاف قیمتها در بازار فارکس اشاره دارد.
علاوه بر این، سرمایه مورد نیاز برای کسب سود قابل توجه در این روش بسیار زیاد است، زیرا در اکثر مواقع قیمتها اختلاف کمی باهم دارند.
آربیتراژ مثلثی
این روش شامل معامله سه ارز مختلف به طور همزمان است.
ایده اصلی ساده است.
معاملهگر به دنبال ارز پایهای است که ارزش آن در برابر ارزش یک ارز بسیار زیاد و نسبت به ارز سوم، کمتر باشد.
به عنوان مثال EUR/USD با نرخ 1.1600 معامله میشود در حالی که نرخ معامله GBP/USD برابر با 1.33 است.
با تقسیم این دو نرخ، قیمت EUR/GBP برابر با 0.87218 خواهد شد.
در این شرایط، اگر قیمت واقعی EUR/GBP با قیمت محاسبه شده ما متفاوت باشد، فرصت آربیتراژ وجود دارد.
فرض کنید قیمت واقعی EUR/GBP بالاتر از 0.87318 باشد.
معاملهگر میتواند با فروش EUR/GBP از آربیتراژ استفاده کند.
او در ادامه میتواند همزمان دو معامله را با جفت ارزهای EUR/USD و GBP/USD و در حجم یکسان انجام دهد تا پوزیشنی خلاف جهت پوزیشن اول ایجاد کند.
پس از انجام این کار، معاملهگر عملاً در معرض ریسک قرار نمیگیرد و با قفل تفاوت قیمتها، سود خود را بدست میآورد.
مثالی از آربیتراژ مثلثی
این نوع آربیتراژ کمی پیچیده است بنابراین بهتر است آن را با مثالی به شما نشان دهیم.
فرض کنید EUR/USD با قیمت 1.1340، USD/CAD با 1.3000 و EUR/CAD با 1.4735 معامله میشوند.
اگر یک جفت ارز را لانگ کنید به معنای خرید ارز پایه و فروش ارز مقابل آن به مقدار مساوی و با نرخ فعلی بازار است.
برای مثال لانگ کردن یک لات استاندارد USD/CAD با نرخ 1.3000 به این معنی است که شما 100000 واحد دلار کانادا را میخرید و 130000 واحد CAD را میفروشید.
در آربیتراژ مثلثی به محاسبه ارزش ذاتی یک جفت ارز برای شناسایی قیمتگذاریهای نادرست نیاز دارید.
تنها کاری که برای بدست آوردن ارزش ذاتی EUR/CAD نیاز دارید این است که نرخ مبادله EUR/USD را در نرخ مبادله USD/CAD ضرب کنید.
نرخ ارز ذاتی EUR/CAD برابر است با:
1.4742= EUR/USD در 1.1340 USD/CAD x در 1.3000
بنابراین میتوان گفت که ارزش ذاتی EUR/CAD برابر با 1.4742 است در حالی که نرخ ارائه شده توسط بروکر برابر با 1.4735 است.
این یک فرصت مناسب برای آربیتراژ است.
معامله گر فارکس میتواند 113.400 دلار را در مقابل 100.000 یورو (EUR/USD در 1.1340) بخرد و 113.400 دلار را در مقابل 147.420 دلار کانادا (USD/CAD در 1.30) مبادله کند.
در نهایت نیز با معامله 147.420 دلار کانادا در مقابل 100.048 یورو (EUR/CAD در 1.4735) سود خود را بدست آورد.
شروع چنین معامله آربیتراژی با سرمایه 100 هزار یورو میتواند باعث کسب سود 100.048 یورویی یا 48 یورو به ازای هر لات استاندارد شود.
به طور طبیعی، سادهترین راه برای انجام این کار استفاده از الگوریتم معاملات خودکار است که تمام محاسبات مورد نیاز را برای شما انجام دهد.
انجام معاملات بر اساس استراتژی آربیتراژ به سرعت عمل بالایی نیاز دارد.
پیشنهاد میدهیم برای معاملات خود از ابزارهای موجود در محاسبه نرخ تغییرات قیمت و فرصتهای معاملاتی ایجاد شده بر اساس استراتژی آربیتراژ استفاده کنید.
بسیاری از این محاسبهگرها توسط اشخاص ثالث فروخته میشوند، به این معنی که ممکن است قیمتهای واقعی آنها با قیمتهای ارائهشده توسط بروکر شما متفاوت باشد.
اگر تصمیم دارید محاسبهگر آربیتراژ را روی یک حساب واقعی آزمایش کنید، مطمئن شوید که بروکر شما از معاملات خودکار (برای مثال از طریق EA در متاتریدر) پشتیبانی میکند.
آربیتراژ آماری فارکس
علاوه بر استراتژیهای آربیتراژ دو ارزی و مثلثی، رویکرد معاملاتی دیگری نیز به نام آربیتراژ آماری برای بهرهبرداری از اختلاف قیمتها در بازار فارکس وجود دارد.
آربیتراژ آماری شامل خرید مجموعهای از ارزهای با عملکرد ضعیف و فروش مجموعهای از ارزهای با عملکرد قوی به منظور کسب سود از ماهیت برگشت پذیر بازار است.
ایده این نوع آربیتراژ در این است که در نهایت ارزش ارزهایی که عملکرد بسیار مناسبی داشتهاند، کاهش مییابد.
همچنین بر اساس این تحلیل، ارزش ارزهایی که عملکرد ضعیفی از خود نشان دادهاند افزایش خواهد یافت تا در این صورت بازار نرخهای متعادلی را تجربه کند.
برخلاف انواع دیگر آربیتراژ، آربیتراژ آماری کاملاً بدون ریسک نیست زیرا معاملهگران بر اساس تحلیلهای خود در
زمینه قیمت ارزها و رسیدن به حد مطلوب پیش میروند.
آربیتراژ آماری از همبستگیهای ارزی در بازار به منظور ایجاد یک پورتفولیو بیطرف، استفاده میکند.
انجام معاملات بر اساس آربیتراژ آماری بسیار طولانی است و ممکن است چندین ماه طول بکشد، به این معنی که معاملات را می توان به صورت دستی ثبت کرد.
این روند مزیتی نسبت به آربیتراژ دو ارزی و مثلثی به حساب میآید.
توجه داشته باشید که در چنین روشی به یک حساب معاملاتی با سرمایه زیاد نیاز دارید تا بتوانید در برابر تغییرات بازار به مدت طولانی ایستادگی کنید.
هنگام معامله با مارجین، معاملهگران باید مطمئن شوند که مارجین آزاد کافی را در حساب معاملاتی خود حفظ میکنند تا با مارجین کال مواجه نشوند.
آربیتراژ با بهرهگیری از اختلاف قیمت بین بروکرهای مختلف، میتواند فرصت کسب سود را برای معاملهگران فراهم کند.
مشکل اصلی برای معامله گران خرد این است که چنین روندی در اختلاف قیمتها تنها چند ثانیه پایدار است و فرصت کمی را برای معاملهگران فراهم میکند.
آربیتراژ آماری کمی متفاوت است و شامل خرید ارزهای با عملکرد ضعیف و فروش ارزهای با عملکرد قوی برای استفاده از همبستگیهای قبل و ماهیت برگشتی بازارها است.
معاملات بر اساس آربیتراژ آماری میتواند ماهها ادامه داشته باشد.
مزایا و معایب عدم استفاده از لوریج در فارکس
چگونه در فارکس درآمد کسب کنیم؟
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.