5 نسبت مهم در معاملات فارکس

در این مقاله درباره نکات اصلی برای تعیین نتایج و نسبت‌های معاملاتی فارکس صحبت می‌کنیم.
همچنین نشان می‌دهیم که این آمارها چه چیزی را مشخص می‌کنند، دلیل مفید بودن آن‌ها چیست و چرا باید نسبت به ارزش خروجی آنها آگاه باشید.

Drawdown

به عنوان یک معامله‌گر فارکس باید نسبت به اهمیت Drawdown یا افت سرمایه خود آگاه باشید.
Drawdown در واقع نشان دهنده میزان ضرر معاملاتی شما قبل از رسیدن به سوددهی است.
معمولا Drawdown یا افت سرمایه به پوزیشن و نقطه ورود شما به آن بستگی دارد، زمانی که قیمت قبل از

صعودی شدن، افت کند باعث افت سرمایه شما می‌شود.
از Drawdown برای اندازه‌گیری بازده پورتفولیو و تعیین ضرر و سود آن استفاده می‌شود تا به این ترتیب بتوان بیشترین توالی زیان انباشته شده را مشخص کرد.

افت سرمایه نسبی

می‌توان اولین نسبت Drawdown را زمانی که پیوت پوینت در اوج ارزش پورتفولیو باشد، تعیین کرد.
اگر یک حساب 50 هزار دلاری دارید و ارزش آن تا 55 هزار دلار افزایش یابد اما سپس ارزش آن به 40 هزار کاهش یابد، آنگاه افت سرمایه از 55 تا 40 هزار دلار محاسبه می‌شود.

بسیاری از معامله گران ضررهای متوالی را که مقدار آنها بیش از 20٪ است (از 55 هزار دلار تا 40 هزار دلار) تجربه خواهند کرد.

افت سرمایه مطلق

پیوت پوینت در افت سرمایه مطلق، به جای 50 هزار دلار برابر با 40 هزار دلار است که نشان دهنده تغییر 20 درصدی سرمایه معاملاتی شماست.
به مثال دیگری در این زمینه توجه کنید:
فرض کنید موجودی شما برابر با 50 هزار دلار باشد و معامله‌گر آن را به 60 هزار دلار افزایش داده است.
در این شرایط میزان سود معامله‌گر برابر با 20٪ است.

بعد از مدتی میزان ارزش پورتفولیو معامله‌گر از 60 هزار دلار به 50 هزار دلار می‌رسد.
میزان Drawdown مطلق در این حالت برابر با 50 هزار دلار/ 50 هزار دلار است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که Drawdown مطلق حساب برابر با 0 است و به نظر می‌رسد که آسیبی به حساب معامله‌گر وارد نشده است.

به عنوان یک معامله‌گر باید از حداکثر ریسکی که استراتژی برای شما تعیین می‌کند آگاه باشید.
این درحالیست که سرمایه‌گذاران اغلب نگران حداکثر ریسک میزان پولی هستند که با آن سرمایه‌گذاری خود را انجام داده‌اند.

میانگین سود/ضرر

این مفهوم به شما بینشی درباره میزان سود و نقطه توقف شما در صورت کسب سود و ضرر می‌دهد.
توجه به این سطح بسیار مهم است زیرا بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد برای بدست آوردن سودهای ناچیز ریسک زیادی را متحمل می‌‌شوند.

ممکن است میانگین سود شما نسبت به میانگین ریسک (میانگین سود بر حسب پیپ یا پول نسبت به میانگین ضرر) بیشتر یا کم‌ترشود.
در صورت کم بودن میزان سود نسبت به ضرر باید استراتژی معاملاتی خود را بازبینی کنید و برخی از موارد آن را برای بالا بردن این نسبت تغییر دهید.

تمام ضررها را جمع کنید و مقدار بدست آمده را بر تعداد معاملات فارکس همراه با ضرر تقسیم کنید.
همین کار را برای معاملات سودآور نیز انجام دهید.
هدف نهایی در معاملات این است که میانگین سود شما بیشتر از ضررهای حاصله در معاملات شود.
در این صورت می‌‌توانید نسبت به درستی مسیر خود اطمینان پیدا کنید.

نسبت سود/ ضرر

این عنوان مشابه با عنوان قبل است و به صورت یک اصل فاندامنتال برای تعیین میزان موفقیت معامله‌گر استفاده می‌شود.
سود/ضرر نشان دهنده مجموع تعداد معاملات موفق نسبت به مجموع تعداد معاملات همراه با ضرر است.

نسبت سود/ضرر برابر است با:
میزان سود/ میزان ضرر

همان طور که می‌دانید اگر میانگین سود شما از معاملات بیشتر از میانگین ضررهای حاصله باشد، نشان دهنده موفقیت تان در معاملات است.
اگرچه می‌‌توان موفقیت در معاملات را با توجه به این نسبت تعیین کرد اما توجه داشته باشید که معیارهای دیگری نیز برای سنجش میزان موفقیت شما در معاملات وجود دارند.

این بدان معناست که برای قرار گرفتن بین معامله‌گران موفق، لازم نیست نسبت سود/زیان شما برابر با 3:1 یا 2:1 باشد.
بخش بزرگی از موفقیت در معاملات به ویژگی‌های شخصیتی معامله‌گر وابسته است.
اگر هنوز نتوانسته‌اید به این نسبت برسید به معنای بد یا خوب بودن شما در معاملات نیست.

نسبت شارپ

نسبت شارپ، آخرین فاکتور مهم در لیست امروز است.
نسبت شارپ به نام توسعه‌دهنده آن ویلیام اف شارپ نام گذاری شده است.
این نسبت، نشان ‌دهنده میزان بازده اضافه‌ای است که در صورت هولد کردن یک دارایی پرریسک و مواجه شدن با نوسانات بازار، بدست می‌آورید.

برای محاسبه نسبت شارپ باید میانگین بازده سرمایه‌گذاری خود را منهای بالاترین نرخ بازده موجود، و حاصل را تقسیم بر میانگین بازده کنید.
شما می‌توانید بازه مورد نظر را برای اندازه‌گیری متغیرها به دلخواه تعیین کنید.
اگر تنها یک روز از این دارایی نگه‌داری می‌کنید، محاسبات خود را بر اساس همان روز انجام دهید.

این درحالیست که برخی از معامله گران به صورت هفتگی این روند را انجام می‌دهند.
اگر بازه زمانی نگه‌داری دارایی خود را تغییر دهید، تعدادی را به مدت چند ساعت و تعدادی دیگر را چند روز نگه داری کنید، نمی‌توانید نتیجه دقیقی از این نسبت بدست آورید.
اگر بازه زمانی ورود و خروج شما ثابت باشد و فاکتورهای نسبت شارپ را دقیق وارد کنید، می‌توانید از آن در کنار مدیریت ریسک به عنوان بخشی از استراتژی کلی استفاده کنید.