بایگانی دسته ی وبلاگ

در این مقاله درباره نکات اصلی برای تعیین نتایج و نسبت‌های معاملاتی فارکس صحبت می‌کنیم.
همچنین نشان می‌دهیم که این آمارها چه چیزی را مشخص می‌کنند، دلیل مفید بودن آن‌ها چیست و چرا باید نسبت به ارزش خروجی آنها آگاه باشید.

Drawdown

به عنوان یک معامله‌گر فارکس باید نسبت به اهمیت Drawdown یا افت سرمایه خود آگاه باشید.
Drawdown در واقع نشان دهنده میزان ضرر معاملاتی شما قبل از رسیدن به سوددهی است.
معمولا Drawdown یا افت سرمایه به پوزیشن و نقطه ورود شما به آن بستگی دارد، زمانی که قیمت قبل از

صعودی شدن، افت کند باعث افت سرمایه شما می‌شود.
از Drawdown برای اندازه‌گیری بازده پورتفولیو و تعیین ضرر و سود آن استفاده می‌شود تا به این ترتیب بتوان بیشترین توالی زیان انباشته شده را مشخص کرد.

افت سرمایه نسبی

می‌توان اولین نسبت Drawdown را زمانی که پیوت پوینت در اوج ارزش پورتفولیو باشد، تعیین کرد.
اگر یک حساب 50 هزار دلاری دارید و ارزش آن تا 55 هزار دلار افزایش یابد اما سپس ارزش آن به 40 هزار کاهش یابد، آنگاه افت سرمایه از 55 تا 40 هزار دلار محاسبه می‌شود.

بسیاری از معامله گران ضررهای متوالی را که مقدار آنها بیش از 20٪ است (از 55 هزار دلار تا 40 هزار دلار) تجربه خواهند کرد.

افت سرمایه مطلق

پیوت پوینت در افت سرمایه مطلق، به جای 50 هزار دلار برابر با 40 هزار دلار است که نشان دهنده تغییر 20 درصدی سرمایه معاملاتی شماست.
به مثال دیگری در این زمینه توجه کنید:
فرض کنید موجودی شما برابر با 50 هزار دلار باشد و معامله‌گر آن را به 60 هزار دلار افزایش داده است.
در این شرایط میزان سود معامله‌گر برابر با 20٪ است.

بعد از مدتی میزان ارزش پورتفولیو معامله‌گر از 60 هزار دلار به 50 هزار دلار می‌رسد.
میزان Drawdown مطلق در این حالت برابر با 50 هزار دلار/ 50 هزار دلار است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که Drawdown مطلق حساب برابر با 0 است و به نظر می‌رسد که آسیبی به حساب معامله‌گر وارد نشده است.

به عنوان یک معامله‌گر باید از حداکثر ریسکی که استراتژی برای شما تعیین می‌کند آگاه باشید.
این درحالیست که سرمایه‌گذاران اغلب نگران حداکثر ریسک میزان پولی هستند که با آن سرمایه‌گذاری خود را انجام داده‌اند.

میانگین سود/ضرر

این مفهوم به شما بینشی درباره میزان سود و نقطه توقف شما در صورت کسب سود و ضرر می‌دهد.
توجه به این سطح بسیار مهم است زیرا بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد برای بدست آوردن سودهای ناچیز ریسک زیادی را متحمل می‌‌شوند.

ممکن است میانگین سود شما نسبت به میانگین ریسک (میانگین سود بر حسب پیپ یا پول نسبت به میانگین ضرر) بیشتر یا کم‌ترشود.
در صورت کم بودن میزان سود نسبت به ضرر باید استراتژی معاملاتی خود را بازبینی کنید و برخی از موارد آن را برای بالا بردن این نسبت تغییر دهید.

تمام ضررها را جمع کنید و مقدار بدست آمده را بر تعداد معاملات فارکس همراه با ضرر تقسیم کنید.
همین کار را برای معاملات سودآور نیز انجام دهید.
هدف نهایی در معاملات این است که میانگین سود شما بیشتر از ضررهای حاصله در معاملات شود.
در این صورت می‌‌توانید نسبت به درستی مسیر خود اطمینان پیدا کنید.

نسبت سود/ ضرر

این عنوان مشابه با عنوان قبل است و به صورت یک اصل فاندامنتال برای تعیین میزان موفقیت معامله‌گر استفاده می‌شود.
سود/ضرر نشان دهنده مجموع تعداد معاملات موفق نسبت به مجموع تعداد معاملات همراه با ضرر است.

نسبت سود/ضرر برابر است با:
میزان سود/ میزان ضرر

همان طور که می‌دانید اگر میانگین سود شما از معاملات بیشتر از میانگین ضررهای حاصله باشد، نشان دهنده موفقیت تان در معاملات است.
اگرچه می‌‌توان موفقیت در معاملات را با توجه به این نسبت تعیین کرد اما توجه داشته باشید که معیارهای دیگری نیز برای سنجش میزان موفقیت شما در معاملات وجود دارند.

این بدان معناست که برای قرار گرفتن بین معامله‌گران موفق، لازم نیست نسبت سود/زیان شما برابر با 3:1 یا 2:1 باشد.
بخش بزرگی از موفقیت در معاملات به ویژگی‌های شخصیتی معامله‌گر وابسته است.
اگر هنوز نتوانسته‌اید به این نسبت برسید به معنای بد یا خوب بودن شما در معاملات نیست.

نسبت شارپ

نسبت شارپ، آخرین فاکتور مهم در لیست امروز است.
نسبت شارپ به نام توسعه‌دهنده آن ویلیام اف شارپ نام گذاری شده است.
این نسبت، نشان ‌دهنده میزان بازده اضافه‌ای است که در صورت هولد کردن یک دارایی پرریسک و مواجه شدن با نوسانات بازار، بدست می‌آورید.

برای محاسبه نسبت شارپ باید میانگین بازده سرمایه‌گذاری خود را منهای بالاترین نرخ بازده موجود، و حاصل را تقسیم بر میانگین بازده کنید.
شما می‌توانید بازه مورد نظر را برای اندازه‌گیری متغیرها به دلخواه تعیین کنید.
اگر تنها یک روز از این دارایی نگه‌داری می‌کنید، محاسبات خود را بر اساس همان روز انجام دهید.

این درحالیست که برخی از معامله گران به صورت هفتگی این روند را انجام می‌دهند.
اگر بازه زمانی نگه‌داری دارایی خود را تغییر دهید، تعدادی را به مدت چند ساعت و تعدادی دیگر را چند روز نگه داری کنید، نمی‌توانید نتیجه دقیقی از این نسبت بدست آورید.
اگر بازه زمانی ورود و خروج شما ثابت باشد و فاکتورهای نسبت شارپ را دقیق وارد کنید، می‌توانید از آن در کنار مدیریت ریسک به عنوان بخشی از استراتژی کلی استفاده کنید.

تجربه شما در معاملات فارکس مهم است، اما باید بدانید که هیچ‌گاه نمی‌توان از اشتباه در معاملات اجتناب کرد.
به همین دلیل باید برای مواجه شدن با آنها آماده باشید و در صورت امکان، از بروز این اشتباهات جلوگیری کنید.

البته باید گفت، عمل کردن به این موضوع آسان نیست.
به همین دلیل تصمیم‌ گرفته‌ایم در این مقاله درباره اشتباهات رایج معامله‌گران فارکس صحبت کنیم.
در این صورت می‌توانید از بروز این اشتباهات جلوگیری کنید.

انجام معامله بدون داشتن برنامه معاملاتی تعریف شده

اولین اشتباه بزرگ معامله‌گران، نداشتن یک استراتژی معاملاتی است.
داشتن یک استراتژی معاملاتی از پیش تعریف شده به شما در انجام هر چه بهتر معاملات کمک می‌کند.
شرایط مختلفی مانند وضعیت بازارها  و بازارهای برون‌مرزی در سراسر دنیا، شاخص فیوچرز مانند صندوق‌های قابل معامله نزدک 100، بر معاملات شما تاثیرمی‌گذارند.

توجه به شاخص فیوچرز فاکتوری مناسب برای ارزیابی شرایط کلی بازار معاملات است.
فهرستی از کارهایی که باید انجام دهید تهیه کنید و قبل از انجام معاملات خود حتما تحقیق کنید.
این کار نه تنها شما را از ریسک‌های غیرضروری دور نگه می‌دارد، بلکه احتمال از دست دادن سرمایه معاملاتی شما را نیز به حداقل می‌رساند.

بررسی دقیق

1- تنظیم قوانین ورود

استفاده از سیستم‌های کامپیوتری به دلیل نداشتن احساسات و تصمیم‌گیری‌های منطقی، از جمله گزینه‌های تاثیر گذار در معاملات هستند.

علاوه براین، کامپیوترها در مقایسه با معامله‌گران، قادر به انجام کارهای بیشتری به طور زمان هستند.
به همین دلیل بیش از 50٪ از معاملاتی که در بورس اوراق بهادار نیویورک ثبت می‌شود توسط برنامه‌های کامپیوتری انجام خواهد شد.

می‌‌توان یک قانون ورود ساده را به این شکل تعریف کرد:
«اگر سیگنال A را دریافت کنید، تارگت سود شما 3 برابر استاپ لاس باشد و در ناحیه حمایت باشید، می‌توانید مقدار مشخصی از یک قرارداد یا سهام را خریداری کنید»

وقتی صحبت از تصمیم‌گیری سریع و پیروی از مجموعه‌ای از قوانین می‌شود، رایانه‌ها منطقی‌تر عمل می‌کنند.
مهم نیست تجربه شما در معاملات تا چه حد باشد، گاهی اوقات معامله‌گران با تجربه نیز در تصمیمات خود درنگ می‌کنند و از قوانین پیروی نخواهند کرد.

2- تنظیم قوانین فروش

به طور معمول معامله‌گران 90٪ از تلاش‌های خود را صرف جستجوی سیگنال‌های معاملاتی خرید می‌کنند اما معمولا به خروج خود از معاملات توجه نمی‌کنند.
گاهی اوقات، بستن یک معامله با ضرر معاملاتی دشوار است اما تحمل ضرر کوچک و جستجوی فرصت‌های معاملاتی جدید کار عاقلانه‌ای است.

معامله‌گران حرفه‌ای نیز ممکن است هر روز معاملات زیادی را از دست دهند، اما می‌توانند سرمایه خود را مدیریت و ضررهای حاصله را محدود کنند.
قبل از ورود به معامله، باید از نحوه خروج خود آگاه باشید.

حداقل دو حالت برای خروج از هر معامله وجود دارد:

• اول اینکه، اگر جهت معامله علیه شما پیش برود استاپ لاس خود را کجا قرار می‌دهید؟ این سطح را یادداشت کنید.
• دوم، تعیین تارگت سود است، هر زمان که به تارگت مورد نظر خود رسیدید، می‌‌توانید بخشی از معامله خود را بفروشید.

در این شرایط در صورت تمایل می‌توانید استاپ لاس خود را برای پوزیشن باقی‌مانده حرکت دهید تا به نقطه سر به سر برسید.
هرگز بیش از درصد مشخصی از پرتفولیو خود را برای هر معامله تحت ریسک قرار ندهید.

سوگیری در روند نزولی و صعودی

اگر خرچنگی را در آب جوش بیندازید، بی درنگ از آن بیرون می‌پرد.
اگر همان خرچنگ را در آب ولرم قرار دهید و سپس به آرامی آب را گرم کنید، زمانی متوجه به جوش آمدن آب می‌شود که دیگر دیر شده است.

براساس مطالعات انجام شده، از نظر اخلاقی معامله‌گران تا زمانی که اشتباهات کوچکی مرتکب شوند آنها را می‌پذیرند.
اما آنها با اشتباهات بزرگ مشکل دارند.
با توجه به این توضیحات می‌توانید روند معاملات بدون سود را به خوبی درک کنید.

زمانی که در یک پوزیشن همراه با ضرر باشید تا زمانی که ضررهای کوچک انباشته نشوند نمی‌توانید به بزرگی آنها پی ببرید.
نسبت به درستی سبک معاملات خود تعصب نداشته باشید، زیرا یکی از مهم‌ترین عوامل در کسب موفقیت پذیرش واقعیت‌ها است.

پذیرش واقعیت به دور از هرگونه تعصبی یکی از سخت‌ترین اصول معاملاتی است.
تصمیمات کورکورانه و ندیدن اشتباهات تان می‌تواند ضربه مهلکی به شما وارد کند.

بیش از حد احساساتی بودن

معامله در بازارهای مالی مانند قدم گذاشتن در میدان جنگ است.
قبل از ورود به میدان باید از نظر عاطفی و روانی آماده باشید.
در غیر این صورت، مانند فردی بدون شمشیر وارد میدان نبرد خواهید شد.

قبل از شروع معامله، سه چیز را بررسی کنید:

1. آرامش خود
2. داشتن خواب کافی
3. آمادگی برای چالش

داشتن نگرش مثبت نسبت به معاملات تان بسیار حیاتی است.
اگر با شرایط روحی نامناسبی وارد بازار معاملات شوید ضررهای بیش‌تری را تجربه خواهید کرد.
قبل از ورود به بازار نسبت به آرامش روان خود اطمینان داشته باشید.
در صورت لزوم می‌توانید در کلاس‌های یوگا و مدیتیشن شرکت کنید.

عدم ثبت سوابق

یادداشت سوابق معاملاتی از جمله فاکتورهای مهم در رسیدن به معاملات فارکس است.
اگر در معامله‌ای کسب سود کرده باشید، باید تلاش‌ها و فاکتورهای مهمی را که در موفقیت تان نقش داشته‌اند را یادداشت کنید.
اگر معامله شما با ضرر همراه شود، باید دلیل این اتفاق را یادداشت کنید تا از اشتباهات مشابه در آینده جلوگیری کنید.

این جزییات شامل:

• اهداف معاملاتی
• ورود و خروج هر معامله
• بازه زمانی
• سطوح حمایت و مقاومت
• محدوده بازگشایی روزانه
• پایان و آغاز بازار در یک روز معاملاتی
• و …

سعی کنید در یادداشت‌های خود علت انجام معامله و درس‌هایی که از هر معامله آموخته‌اید را ثبت کنید.
با در نظر گرفتن سوابق معاملاتی خود می‌توانید به عقب بازگردید و سود یا زیان یک سیستم خاص را آنالیز کنید.

افت سرمایه ( مقادیر از دست رفته در هر معامله)، میانگین زمانی هر معامله (برای محاسبه بازده معاملات) و سایر عوامل مهم را ثبت کنید.
این روند را در معاملات خود جدی بگیرید و سعی کنید از قوانین موجود پیروی کنید.

شاید شنیده باشید که اقتصاددانان می گویند:«ما باید کسری درآمد خود را به مسیر درست برگردانیم».
توجه داشته باشید که اثرات کسری درآمد، کل اقتصاد یک کشور و پول آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
حال بهتر است ببینیم که کسری درآمد چیست و چه تاثیری بر بازار معاملات ارز یا فارکس می‌گذارد.

کسری درآمد به چه معناست؟

کسری درآمد به این معناست که کالاها و سرویس‌های خریداری شده (میزان واردات) بیشتر از صادرات آن به دیگر کشورها باشد.
نبود منابع برای تولید محصولات مورد نیاز یک کشور می‌تواند باعث ایجاد کسری درآمد شود.
به عنوان مثال: نفت و گاز از جمله منابعی هستند که بسیاری از کشورها آن را وارد می‌کنند.
همچنین، کشو‌رهای در حال توسعه ممکن است فاقد نیروی کار ماهر برای تولید کالاهای خود باشند و در نتیجه به کشورهای توسعه یافته‌تر وابسته هستند.
ممکن است کسری درآمد تا حدی به دلیل مقرون به صرفه‌تر بودن وارد کردن کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی ایجاد شده باشد.
اگر واردات یک کشور برابر با صادرات آن باشد، حساب تجاری آن برابر با صفر خواهد شد.

چرا داشتن یک حساب تجاری صفر اهمیت دارد؟

شما می‌توانید با نگاه کردن به علت افزایش یا کاهش صادرات و واردات به این موضوع پی ببرید.

صادرات و اثرات آن

شرکت‌های خارجی که کالاهای صادراتی ایالات متحده را خریداری می‌کنند برای تسهیل خرید، ارز محلی خود را با دلار مبادله می‌کنند و همین امر تقاضا برای دلار را افزایش می‌دهد.
کاهش تقاضا برای کالاهای ایالات متحده باعث کم شدن تقاضا می‌شود و در نتیجه بر دلار آمریکا تأثیر می گذارد.
در نتیجه، به دلیل کاهش تقاضا برای کالاهای دلاری، نرخ تبدیل دلار ضعیف‌تر از سایر ارزها خواهد شد.

زمانی که کشوری کالایی را از کشور دیگر خریداری کند، پرداخت خود را براساس واحد پول آن کشور انجام می‌دهد.
سپس این ارز، به عنوان ارز ذخیره نگه‌داری می‌شود و یا با ارز داخلی مبادله می‌شود که در نتیجه آن سیگنال معاملاتی کاهش تقاضا صادر می‌شود.
در چنین شرایطی، ارزش ارز یک کشور به دلیل برهم خوردن تعادل کاهش می‌یابد و همین موضوع باعث افزایش هزینه واردات و کاهش هزینه صادرات می‌شود.
به این ترتیب، کشورهای خارجی به دلیل قوی‌تر شدن ارز خود می‌توانند کالاهای بیشتری را خریداری کنند و در نتیجه، تقاضا برای صادرات کشور ممکن است افزایش یابد.

واردات و تاثیرات آن

میزان واردات و خرید از کشورهای دیگر براساس ارزش ارز تعریف می‌شود.
به عنوان مثال، اگر کالا به دلار آمریکا خریداری شود، شرکت خارجی براساس دلار معاملات خود را انجام می‌دهد

بنابراین اگر واردات افزایش یابد و مقدار پولی که برای خرید کالا از بازارهای دیگر صرف شود افزایش یابد، بر ارزش ارز تاثیر می‌گذارد.

تاثیر بر بازار ارز

تغییر نرخ ارز

تراز تجاری از طریق تأثیر بر عرضه و تقاضای ارز، بر نرخ آن تأثیر می گذارد.
ارزش نسبی یک کشور تحت تاثیر تقاضای ارزی که وابسته به معاملات است، تعیین می‌شود.
زمانی که صادرات یک کشور بیشتر از واردات آن شود به معنای افزایش تقاضا برای خرید کالاهای آن است، در چنین شرایطی ارزش ارز این کشور افزایش می‌یابد.

اگر تقاضا زیاد باشد، عرضه کالا و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه ارزش پول روندی صعودی پیدا خواهد کرد.
برعکس، اگر میزان واردات بیشتر از صادرات باشد، ارزش پول یک کشور کاهش می‌یابد زیرا تقاضا برای خرید این ارز کاهش پیدا می‌کند.
اگر نسبت واردات بیشتر از صادرات باشد ارزش ارز در طول زمان کاهش می‌یابد.
باید گفت که عدم تراز تجاری یک کشور باعث کاهش ارزش ارز آن به پایین‌تر از حد نرمال خواهد شد، در این شرایط، صادرات ارزان‌تر از واردات خواهد شد.
زمانی که یک ارز ضعیف‌تر با ارز قوی‌تری مانند دلار مبادله می‌شود، ارزش دلار نیز کاهش پیدا می‌کند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

زمانی که عدم تراز تجاری یک کشور ادامه پیدا کند نشان دهنده ادامه‌دار شدن جریان پول نقد به داخل آن است.
به عنوان مثال، پرداخت غرامت به صادرکنندگان چینی بر اساس دلار آمریکا.
از سوی دیگر، آنها می‌توانند این پول را مبادله و یا آن را به عنوان ارز ذخیره نگه دارند.

همچنین، می‌توانند این ارزها را با نرخ بهره کمتر به بازار بازگردانند تا بازار صادرکنندگان خانگی را از طریق FDI (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) رقابتی‌تر کنند.
مشکل اصلی این است که ممکن است کشورهای دیگر مقدار زیادی پول جمع آوری کنند و از آن برای کنترل بخش‌های مختلف اقتصادی استفاده کنند.

ارز قوی

معمولا یک ارز قوی، اقتصادی قوی را همراهی می‌کند، به همین دلیل ارزهای خارجی قوی به عنوان «ارزهای امن» نگه‌داری می‌شوند.
در نتیجه، زمانی که کشوری چالش‌های اقتصادی یا سیاسی را تجربه کند، ممکن است شاهد فرار سرمایه به سمت بازارهای امن‌تر باشد.

به عنوان مثال، در طول بحران مالی آسیا در سال 1997، بسیاری از سرما‌یه‌داران، دارایی‌ و سرمایه معاملاتی خود را به دلار تبدیل کردند.
زمانی که واحد پول یک کشور قوی باشد، می‌تواند کالاهایی را با قیمت کمتر از کشورهای دیگر خریداری کند.
در این شرایط، هزینه صادرات نیز افزایش می‌یابد که در نتیجه آن، واکنش متقابلی به وجود می‌آید که منجر به کسری درآمد می‌شود.

جمع‌بندی درباره تاثیر کسری درآمد بر معاملات

کسری درآمد بر نرخ ارز اثر می‌گذارد، زیرا عرضه و تقاضا بر ارزش پول تاثیرگذار است.
بنابراین، به عنوان یک معامله‌گر فارکس، باید به کسری درآمد یک کشور توجه کنید زیرا کشوری با کسری درآمد زیاد معمولا ارز ضعیفی دارد.
با توجه به واردات و صادرات یک کشور و بررسی کسری درآمد آن، می توانید اطلاعات جامعی راجع به ارز آن کشور به دست آورید.

در نتیجه با پیش بینی جفت ارزهای انتخابی، می توانید به معاملات فارکس موفق همراه با کسب سود دست پیدا کنید.